PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EZJ с ^N225

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Nikkei 225 (^N225).

EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или ^N225.

Корреляция

Корреляция между EZJ и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EZJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
131.98%
157.59%
EZJ
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZJ:

0.14

^N225:

-0.05

Коэф-т Сортино

EZJ:

0.49

^N225:

0.13

Коэф-т Омега

EZJ:

1.06

^N225:

1.02

Коэф-т Кальмара

EZJ:

0.14

^N225:

-0.06

Коэф-т Мартина

EZJ:

0.54

^N225:

-0.17

Индекс Язвы

EZJ:

11.25%

^N225:

9.75%

Дневная вол-ть

EZJ:

43.07%

^N225:

29.90%

Макс. просадка

EZJ:

-58.63%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EZJ:

-24.17%

^N225:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.66% соответственно.

EZJ

С начала года

9.85%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

9.00%

1 год

2.68%

5 лет

9.70%

10 лет

3.25%

^N225

С начала года

-7.68%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-3.21%

1 год

-3.68%

5 лет

13.76%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг риск-скорректированной доходности EZJ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZJ: 0.08
^N225: 0.11
Коэффициент Сортино EZJ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZJ: 0.41
^N225: 0.38
Коэффициент Омега EZJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZJ: 1.05
^N225: 1.06
Коэффициент Кальмара EZJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZJ: 0.08
^N225: 0.13
Коэффициент Мартина EZJ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZJ: 0.31
^N225: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
0.11
EZJ
^N225

Просадки

Сравнение просадок EZJ и ^N225

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.17%
-11.69%
EZJ
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и ^N225

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.34%
16.15%
EZJ
^N225